PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHI с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHI returned 1.29%/yr vs 13.31%/yr for FNDF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SCHI charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%.

SCHI

1 день
0.18%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.80%
3 года*
6.17%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHI и FNDF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%8.83%

Correlation

The correlation between SCHI and FNDF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.26

The correlation between SCHI and FNDF shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHI и FNDF

Секторы
SCHI
FNDF

Финансовые услуги

33.5%
16.7%

Технологии

9.8%
11.1%

Здравоохранение

8.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.9%

Коммунальные услуги

6.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.7%

Энергетика

5.4%
12.3%

Промышленность

5.1%
15.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.9%

Недвижимость

2.7%
0.9%

Сырьевые материалы

1.1%
11.3%

Финансовые услуги

SCHI
33.5%
FNDF
16.7%

Технологии

SCHI
9.8%
FNDF
11.1%

Здравоохранение

SCHI
8.9%
FNDF
5.5%

Коммуникационные услуги

SCHI
6.7%
FNDF
4.9%

Коммунальные услуги

SCHI
6.2%
FNDF
3.8%

Потребительский циклический сектор

SCHI
5.6%
FNDF
10.7%

Энергетика

SCHI
5.4%
FNDF
12.3%

Промышленность

SCHI
5.1%
FNDF
15.9%

Потребительский защитный сектор

SCHI
3.5%
FNDF
6.9%

Недвижимость

SCHI
2.7%
FNDF
0.9%

Сырьевые материалы

SCHI
1.1%
FNDF
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

SCHI vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHIFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.94

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.83

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.17

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

15.91

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHI vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHIFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.94

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.83

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SCHI и FNDF

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHIFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-40.14%

+19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-10.60%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-13.89%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-25.56%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.87%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.64%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.77%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и FNDF

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.32%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHIFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

5.10%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

12.53%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

15.04%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

16.18%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

17.67%

-10.27%

Сравнение комиссий SCHI и FNDF

SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и FNDF

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHI and FNDF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.10%) compared to SCHI (1.32%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs FNDF's -40.14%.

On 5-year performance, FNDF leads with 13.31% vs 1.29% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 13.31% return vs 1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 2.84% for FNDF.

SCHI is categorized as Corporate Bonds, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Their fees differ too: 0.05% for SCHI and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHI и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор