PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHI с MBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCHI и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 1.01%.


SCHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.04%
3 года*
6.21%
5 лет*
1.29%
10 лет*

MBB

1 день
0.15%
1 месяц
1.37%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.57%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHI и MBB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.46%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%0.83%
MBB
iShares MBS Bond ETF
1.01%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.43%4.08%0.32%

Correlation

The correlation between SCHI and MBB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between SCHI and MBB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

iShares MBS Bond ETF

Доходность на риск

SCHI vs. MBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 4444
Ранг коэф-та Мартина

MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCHIMBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.24

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

7.12

-0.54

SCHI vs. MBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBB равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHI и MBB

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и MBB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCHIMBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-17.64%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.94%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-7.68%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-17.19%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.09%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-2.35%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и MBB

Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.48%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCHIMBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.58%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

3.29%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

4.42%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

6.82%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

5.31%

+2.08%

Сравнение комиссий SCHI и MBB

SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и MBB

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности MBB в 4.26%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBB
iShares MBS Bond ETF
4.26%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
5.03%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, SCHI and MBB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MBB has higher volatility (1.58%) compared to SCHI (1.48%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs MBB's -17.64%.

On 5-year performance, SCHI leads with 1.29% vs 0.52% for MBB. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHI has performed better with a 1.29% return vs 0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for MBB.

SCHI has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.26% for MBB.

SCHI is categorized as Corporate Bonds, while MBB is Mortgage Backed Securities. SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SCHI and 0.06% for MBB.

MBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHI и MBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор