Сравнение SCHI с MBB
SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while MBB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHI returned 1.29%/yr vs 0.52%/yr for MBB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCHI charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for MBB.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и MBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 1.01%.
SCHI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
MBB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение доходности по годам SCHI и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.46% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 0.83% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 1.01% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 0.32% |
Correlation
The correlation between SCHI and MBB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between SCHI and MBB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHI vs. MBB — Ранг доходности на риск
SCHI
MBB
Сравнение SCHI c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHI | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.24 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 7.12 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHI и MBB
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и MBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHI | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -17.64% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.94% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.14% | -7.68% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -17.19% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.09% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -2.35% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.92% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и MBB
Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.48%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHI | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.58% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 3.29% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 4.42% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 6.82% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 5.31% | +2.08% |
Сравнение комиссий SCHI и MBB
SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и MBB
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности MBB в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.26% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.03% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SCHI and MBB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MBB has higher volatility (1.58%) compared to SCHI (1.48%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs MBB's -17.64%.
On 5-year performance, SCHI leads with 1.29% vs 0.52% for MBB. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHI has performed better with a 1.29% return vs 0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for MBB.
SCHI has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 4.26% for MBB.
SCHI is categorized as Corporate Bonds, while MBB is Mortgage Backed Securities. SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SCHI and 0.06% for MBB.
MBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHI и MBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор