PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с SCHH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHR returned 1.19%/yr vs 4.27%/yr for SCHH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям SCHH по среднегодовой доходности: 1.19% против 4.27% соответственно.

SCHR

1 день
0.12%
1 месяц
0.78%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.05%
1 год
3.55%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.19%

SCHH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.40%
С начала года
15.41%
6 месяцев
14.70%
1 год
16.14%
3 года*
10.35%
5 лет*
3.54%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и SCHH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.15%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
SCHH
Schwab US REIT ETF		15.41%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Correlation

The correlation between SCHR and SCHH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.06

Over the past year, SCHR and SCHH have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Schwab US REIT ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FRELSCHH с FSRNXSCHH с VNQISCHH с REET

Доходность на риск

SCHR vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHRSCHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.20

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.69

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.96

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

6.16

-2.60

SCHR vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHH равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHR и SCHH

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRSCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-44.22%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-8.28%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-17.76%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-33.28%

+18.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-44.22%

+28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.79%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-9.43%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.63%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и SCHH

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.11%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRSCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

4.90%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

10.02%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

13.57%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

18.75%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

20.99%

-16.52%

Сравнение комиссий SCHR и SCHH

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и SCHH

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SCHH в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.72%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.91%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SCHR and SCHH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHH has higher volatility (4.90%) compared to SCHR (1.11%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs SCHH's -44.22%.

On 10-year performance, SCHH leads with 4.27% vs 1.19% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHH has performed better with a 4.27% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SCHH.

SCHR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.72% for SCHH.

SCHR is categorized as Government Bonds, while SCHH is REIT. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.07% for SCHH.

SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и SCHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор