Сравнение SCHI с FNDA
SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHI returned 1.29%/yr vs 7.73%/yr for FNDA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SCHI charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и FNDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 18.37%.
SCHI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
FNDA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам SCHI и FNDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.46% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 0.83% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 18.37% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 10.44% |
Correlation
The correlation between SCHI and FNDA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.23 |
Over the past year, SCHI and FNDA have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHI vs. FNDA — Ранг доходности на риск
SCHI
FNDA
Сравнение SCHI c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHI | FNDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.81 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 12.33 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHI и FNDA
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и FNDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHI | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -44.64% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -9.36% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.14% | -25.92% | +19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -25.92% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | 0.00% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -6.68% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.88% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и FNDA
Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.48%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHI | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 5.14% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 12.10% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 17.33% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 20.94% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 22.40% | -15.01% |
Сравнение комиссий SCHI и FNDA
SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и FNDA
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FNDA в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.06% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.03% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHI and FNDA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNDA has higher volatility (5.14%) compared to SCHI (1.48%). In terms of maximum drawdown, SCHI dropped -20.67% vs FNDA's -44.64%.
On 5-year performance, FNDA leads with 7.73% vs 1.29% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNDA has performed better with a 7.73% return vs 1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.
SCHI has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.06% for FNDA.
SCHI is categorized as Corporate Bonds, while FNDA is Small Cap Blend Equities. SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y), while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. Their fees differ too: 0.05% for SCHI and 0.25% for FNDA.
FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHI и FNDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор