PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHD с FNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

SCHD и FNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHD и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.29% соответственно.

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с VTIFNDX с SWPPXFNDX с SFNNX

Сравнение комиссий SCHD и FNDX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

SCHD vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDFNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.82

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.65

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

7.91

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.10

Корреляция

Корреляция между SCHD и FNDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и FNDX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FNDX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и FNDX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и FNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHDFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-37.72%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.25%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-19.06%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-37.72%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-4.00%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.59%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.56%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и FNDX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.33%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHDFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.84%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.06%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.18%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.26%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.51%

-0.81%