PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.79%/yr vs 14.27%/yr for FNDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 12.79% против 14.27% соответственно.

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between SCHD and FNDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.91

The correlation between SCHD and FNDX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и FNDX

Секторы
SCHD
FNDX

Потребительский защитный сектор

19.2%
7.4%

Здравоохранение

18.8%
12.0%

Технологии

16.4%
19.1%

Энергетика

16.2%
10.3%

Финансовые услуги

9.3%
14.1%

Промышленность

7.5%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.2%

Сырьевые материалы

1.2%
3.7%

Коммунальные услуги

0.0%
3.2%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
FNDX
7.4%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
FNDX
12.0%

Технологии

SCHD
16.4%
FNDX
19.1%

Энергетика

SCHD
16.2%
FNDX
10.3%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
FNDX
14.1%

Промышленность

SCHD
7.5%
FNDX
9.3%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
FNDX
10.1%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
FNDX
9.2%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
FNDX
3.7%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
FNDX
3.2%

Недвижимость

SCHD

-

FNDX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SWPPXFNDX с VTIFNDX с SFNNX

Доходность на риск

SCHD vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.32

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
4.64

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.61

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

5.59

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

21.88

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.32

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SCHD и FNDX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-37.72%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.06%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.30%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-19.06%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-37.72%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.55%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.55%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и FNDX

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.15%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.27%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

10.22%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.18%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.50%

-0.79%

Сравнение комиссий SCHD и FNDX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и FNDX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and FNDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.27% vs 12.79% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.27% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.44% for FNDX.

SCHD is categorized as Dividend, while FNDX is Large Cap Value Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор