PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHA returned 10.84%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.84% против 12.49% соответственно.

SCHA

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
12.51%
С начала года
20.77%
1 год
34.13%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.40%
10 лет*
10.84%

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.77%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SCHA and SCHD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.77

Over the past year, the correlation between SCHA and SCHD has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHA и SCHD

Секторы
SCHA
SCHD

Технологии

22.0%
19.4%

Здравоохранение

15.9%
18.4%

Финансовые услуги

15.5%
9.1%

Промышленность

14.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.7%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

5.0%
14.6%

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
18.5%

Коммунальные услуги

2.2%
0.0%

Технологии

SCHA
22.0%
SCHD
19.4%

Здравоохранение

SCHA
15.9%
SCHD
18.4%

Финансовые услуги

SCHA
15.5%
SCHD
9.1%

Промышленность

SCHA
14.6%
SCHD
7.4%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.4%
SCHD
6.7%

Недвижимость

SCHA
6.1%
SCHD

-

Энергетика

SCHA
5.0%
SCHD
14.6%

Сырьевые материалы

SCHA
4.0%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.7%
SCHD
6.0%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.5%
SCHD
18.5%

Коммунальные услуги

SCHA
2.2%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHBSCHA с SCHMSCHA с SCHX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SCHA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHASCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.47

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.83

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

5.92

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

14.46

-1.87

SCHA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHA и SCHD

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-33.37%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-4.61%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-16.13%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-16.85%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-33.37%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

0.00%

-5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-3.30%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.89%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и SCHD

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.10%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

8.05%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

11.04%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

14.40%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

16.71%

+6.02%

Сравнение комиссий SCHA и SCHD

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и SCHD

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SCHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.04%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and SCHD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (5.98%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.49% vs 10.84% for SCHA. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.49% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.04% for SCHA.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор