PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHF с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHFSCHD
Дох-ть с нач. г.6.57%3.39%
Дох-ть за 1 год16.74%16.27%
Дох-ть за 3 года2.57%4.18%
Дох-ть за 5 лет7.87%12.55%
Дох-ть за 10 лет4.78%11.02%
Коэф-т Шарпа1.341.42
Дневная вол-ть12.36%11.13%
Макс. просадка-34.87%-33.37%
Current Drawdown-1.06%-3.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SCHF и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SCHD

С начала года, SCHF показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции SCHF уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.78% против 11.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
128.24%
358.66%
SCHF
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Equity ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий SCHF и SCHD

И SCHF, и SCHD имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHF
Schwab International Equity ETF
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHF c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.09
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.65

Сравнение коэффициента Шарпа SCHF и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 1.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCHF и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.34
1.42
SCHF
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SCHD

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCHD в 3.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.78%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.42%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SCHD

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.06%
-3.14%
SCHF
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SCHD

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.19%
2.73%
SCHF
SCHD