PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBB с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBB с FNDA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MBB (iShares MBS Bond ETF) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - MBB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 10 years, MBB returned 1.33%/yr vs 11.33%/yr for FNDA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MBB charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности MBB и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 1.33% против 11.33% соответственно.

MBB

1 день
0.15%
1 месяц
1.37%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.57%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.33%

FNDA

1 день
0.05%
1 месяц
6.71%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.02%
1 год
35.48%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.73%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBB и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBB
iShares MBS Bond ETF		1.01%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.43%4.08%6.18%0.82%2.49%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		18.37%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between MBB and FNDA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.01

Over the past year, MBB and FNDA have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MBS Bond ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с AGGMBB с FLIAMBB с CMFMBB с NUBD
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

MBB vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBB c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBBFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.06

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.93

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.81

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

12.33

-5.21

MBB vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBB и FNDA

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBBFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.64%

-44.64%

+27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-9.36%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.68%

-25.92%

+18.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-25.92%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.64%

-44.64%

+27.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-6.68%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.88%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и FNDA

Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.58%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBBFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

5.14%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

12.10%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

17.33%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.82%

20.94%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

22.40%

-17.09%

Сравнение комиссий MBB и FNDA

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и FNDA

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FNDA в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.06%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.26%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%

Часто задаваемые вопросы

MBB and FNDA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDA has higher volatility (5.14%) compared to MBB (1.58%). In terms of maximum drawdown, MBB dropped -17.64% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, FNDA leads with 11.33% vs 1.33% for MBB. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MBB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 11.33% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

MBB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.06% for FNDA.

MBB is categorized as Mortgage Backed Securities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for MBB and 0.25% for FNDA.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBB и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор