Сравнение FNDA с SCHI
FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDA returned 7.73%/yr vs 1.29%/yr for SCHI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.46%.
FNDA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 11.33%
SCHI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNDA и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 18.37% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 10.44% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.46% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 0.83% |
Correlation
The correlation between FNDA and SCHI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.23 |
Over the past year, FNDA and SCHI have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDA vs. SCHI — Ранг доходности на риск
FNDA
SCHI
Сравнение FNDA c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDA | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.01 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 6.58 | +5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDA и SCHI
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDA | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -20.67% | -23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -3.01% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.92% | -6.14% | -19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -20.67% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -5.69% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 0.92% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и SCHI
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDA | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 1.48% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 3.20% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 4.12% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 6.67% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 7.39% | +15.01% |
Сравнение комиссий FNDA и SCHI
FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и SCHI
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SCHI в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.06% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.03% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNDA and SCHI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNDA has higher volatility (5.14%) compared to SCHI (1.48%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs SCHI's -20.67%.
On 5-year performance, FNDA leads with 7.73% vs 1.29% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNDA has performed better with a 7.73% return vs 1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.
SCHI has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.06% for FNDA.
FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHI is Corporate Bonds. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while SCHI tracks Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.05% for SCHI.
FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDA и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор