PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с FNDF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 38.18%/yr vs 12.19%/yr for FNDF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности SMH и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 38.18% против 12.19% соответственно.

SMH

1 день
4.38%
1 месяц
16.31%
С начала года
79.69%
6 месяцев
83.94%
1 год
152.58%
3 года*
62.32%
5 лет*
39.72%
10 лет*
38.18%

FNDF

1 день
0.87%
1 месяц
3.80%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.89%
1 год
42.83%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.47%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		79.69%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.70%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between SMH and FNDF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.60

The correlation between SMH and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и FNDF

Секторы
SMH
FNDF

Технологии

100.0%
14.4%

Сырьевые материалы

-

11.3%

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

10.9%

Финансовые услуги

-

16.2%

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

15.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

SMH
100.0%
FNDF
14.4%

Сырьевые материалы

SMH

-

FNDF
11.3%

Коммуникационные услуги

SMH

-

FNDF
4.9%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

FNDF
10.8%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

FNDF
6.5%

Энергетика

SMH

-

FNDF
10.9%

Финансовые услуги

SMH

-

FNDF
16.2%

Здравоохранение

SMH

-

FNDF
5.2%

Промышленность

SMH

-

FNDF
15.5%

Недвижимость

SMH

-

FNDF
0.8%

Коммунальные услуги

SMH

-

FNDF
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

SMH vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
2.70

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
3.49

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.48

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.28

4.06

+6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.77

15.18

+22.59

SMH vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа FNDF равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и FNDF

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-40.14%

-44.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-10.60%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-13.89%

-21.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-25.56%

-19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-40.14%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.09%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-7.63%

-33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.83%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и FNDF

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

6.70%

+10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

13.65%

+14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

16.00%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

16.37%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.86%

17.71%

+15.15%

Сравнение комиссий SMH и FNDF

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и FNDF

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности FNDF в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.85%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and FNDF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.71%) compared to FNDF (6.70%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, SMH leads with 38.18% vs 12.19% for FNDF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 38.18% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

FNDF has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.17% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: VanEck and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.25% for FNDF.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор