PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBB с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MBBSCHG
Дох-ть с нач. г.2.21%34.22%
Дох-ть за 1 год9.52%47.39%
Дох-ть за 3 года-1.98%11.12%
Дох-ть за 5 лет-0.47%21.10%
Дох-ть за 10 лет0.97%16.82%
Коэф-т Шарпа1.242.71
Коэф-т Сортино1.823.48
Коэф-т Омега1.221.49
Коэф-т Кальмара0.573.74
Коэф-т Мартина4.3414.90
Индекс Язвы1.95%3.10%
Дневная вол-ть6.85%17.06%
Макс. просадка-17.65%-34.59%
Текущая просадка-6.87%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между MBB и SCHG составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MBB и SCHG

С начала года, MBB показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 0.97% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
19.72%
MBB
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBB и SCHG

MBB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MBB
iShares MBS Bond ETF
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MBB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MBB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MBB, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MBB, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.34
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.90

Сравнение коэффициента Шарпа MBB и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
2.71
MBB
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и SCHG

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.83%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MBB и SCHG

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.87%
0
MBB
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и SCHG

Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
5.35%
MBB
SCHG