PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHR с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SCHR и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHR и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 1.31% против 14.02% соответственно.

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий SCHR и SCHX

SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

SCHR vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.98

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.50

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.51

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

7.02

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.98

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.35

Корреляция

Корреляция между SCHR и SCHX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и SCHX

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и SCHX

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHRSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-34.33%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-12.19%

+9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-25.41%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-34.33%

+18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-5.67%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.00%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.62%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и SCHX

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.35%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHRSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.36%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

9.67%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

18.33%

-14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

17.13%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

18.13%

-13.66%