PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHD с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SCHX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.73%/yr vs 15.21%/yr for SCHX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 12.73% против 15.21% соответственно.

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%

SCHX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.44%
1 год
23.41%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.67%
10 лет*
15.21%
Всё время*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF
$260.90M$270.26M$366.50M

Сравнение доходности по годам SCHD и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		13.44%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between SCHD and SCHX is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.80

Over the past year, the correlation between SCHD and SCHX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и SCHX

Секторы
SCHD
SCHX

Здравоохранение

20.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

20.6%
4.6%

Энергетика

14.1%
3.1%

Технологии

12.7%
36.7%

Финансовые услуги

9.9%
11.7%

Промышленность

7.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
9.7%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

0.1%
2.2%

Недвижимость

-

2.1%

Здравоохранение

SCHD
20.8%
SCHX
9.2%

Потребительский защитный сектор

SCHD
20.6%
SCHX
4.6%

Энергетика

SCHD
14.1%
SCHX
3.1%

Технологии

SCHD
12.7%
SCHX
36.7%

Финансовые услуги

SCHD
9.9%
SCHX
11.7%

Промышленность

SCHD
7.8%
SCHX
9.4%

Потребительский циклический сектор

SCHD
7.7%
SCHX
9.6%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.2%
SCHX
9.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
SCHX
1.8%

Коммунальные услуги

SCHD
0.1%
SCHX
2.2%

Недвижимость

SCHD

-

SCHX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с FNDXSCHX с VTI

Доходность на риск

SCHD vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHD c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.82

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.51

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.62

2.60

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

10.98

+5.74

SCHD vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SCHX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SCHX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-34.33%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.02%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-19.04%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-25.41%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-34.33%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.20%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.94%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.14%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SCHX

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.84% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.97%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

10.28%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

12.93%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.26%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.17%

-1.44%

Сравнение комиссий SCHD и SCHX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SCHX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and SCHX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (3.97%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.21% vs 12.73% for SCHD. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.21% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.00% for SCHX.

SCHD is categorized as Dividend, while SCHX is Large Cap Blend Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.03% for SCHX.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор