Сравнение SCHF с MBB
SCHF (Schwab International Equity ETF) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while MBB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.78%/yr vs 1.33%/yr for MBB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и MBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHF показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 10.78% против 1.33% соответственно.
SCHF
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 10.78%
MBB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение доходности по годам SCHF и MBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 16.81% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 1.01% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
Correlation
The correlation between SCHF and MBB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.02 |
Over the past year, SCHF and MBB have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHF vs. MBB — Ранг доходности на риск
SCHF
MBB
Сравнение SCHF c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHF | MBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.24 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 7.12 | +4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHF и MBB
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и MBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHF | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -17.64% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -2.94% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -7.68% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -17.19% | -11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -17.64% | -17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -2.35% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.92% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и MBB
Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с iShares MBS Bond ETF (MBB) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHF | MBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 1.58% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 3.29% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 4.42% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 6.82% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 5.31% | +11.93% |
Сравнение комиссий SCHF и MBB
И SCHF, и MBB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и MBB
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности MBB в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.26% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.93% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
SCHF and MBB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHF has higher volatility (7.00%) compared to MBB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs MBB's -17.64%.
On 10-year performance, SCHF leads with 10.78% vs 1.33% for MBB. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, MBB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.78% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHF and MBB have the same expense ratio: 0.06% per year.
MBB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.93% for SCHF.
SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MBB is Mortgage Backed Securities. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHF и MBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор