Сравнение MBB с SCHF
MBB (iShares MBS Bond ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - MBB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MBB returned 1.33%/yr vs 10.78%/yr for SCHF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MBB и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 1.33% против 10.78% соответственно.
MBB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.33%
SCHF
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам MBB и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 1.01% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 16.81% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Correlation
The correlation between MBB and SCHF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.02 |
Over the past year, MBB and SCHF have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBB vs. SCHF — Ранг доходности на риск
MBB
SCHF
Сравнение MBB c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBB | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.92 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 11.21 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBB и SCHF
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBB | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -34.87% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -11.48% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.68% | -13.41% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -29.14% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -34.87% | +17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -7.37% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.98% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и SCHF
Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.58%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBB | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 7.00% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 14.45% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 16.68% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 16.58% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 17.24% | -11.93% |
Сравнение комиссий MBB и SCHF
И MBB, и SCHF имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и SCHF
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SCHF в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.26% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.93% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
MBB and SCHF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHF has higher volatility (7.00%) compared to MBB (1.58%). In terms of maximum drawdown, MBB dropped -17.64% vs SCHF's -34.87%.
On 10-year performance, SCHF leads with 10.78% vs 1.33% for MBB. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, MBB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.78% return vs 1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBB and SCHF have the same expense ratio: 0.06% per year.
MBB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.93% for SCHF.
MBB is categorized as Mortgage Backed Securities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBB и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор