Сравнение SCHD с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SCHD и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHD и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 12.25% против 9.59% соответственно.
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и SCHF
И SCHD, и SCHF имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHD vs. SCHF — Ранг доходности на риск
SCHD
SCHF
Сравнение SCHD c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.76 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.40 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.75 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 10.59 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.76 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.40 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между SCHD и SCHF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и SCHF
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и SCHF
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -34.87% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -11.48% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -29.14% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -34.87% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -7.16% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -7.44% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.98% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и SCHF
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.33%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 7.94% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 11.79% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 17.75% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 16.14% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.09% | -0.39% |