PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHR returned 1.24%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 1.24% против 10.25% соответственно.

SCHR

1 день
0.08%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.13%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.24%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.35%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between SCHR and SCHF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

-0.14

The correlation between SCHR and SCHF shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHR и SCHF

Секторы
SCHR
SCHF

Технологии

1.2%
15.7%

Финансовые услуги

0.4%
20.6%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

6.5%

Промышленность

-

11.5%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

SCHR
1.2%
SCHF
15.7%

Финансовые услуги

SCHR
0.4%
SCHF
20.6%

Сырьевые материалы

SCHR

-

SCHF
6.5%

Коммуникационные услуги

SCHR

-

SCHF
2.3%

Потребительский циклический сектор

SCHR

-

SCHF
5.7%

Потребительский защитный сектор

SCHR

-

SCHF
4.9%

Энергетика

SCHR

-

SCHF
5.0%

Здравоохранение

SCHR

-

SCHF
6.5%

Промышленность

SCHR

-

SCHF
11.5%

Недвижимость

SCHR

-

SCHF
1.7%

Коммунальные услуги

SCHR

-

SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

SCHR vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.07

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.85

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.84

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

11.03

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.07

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SCHR и SCHF

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-34.87%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-11.48%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-13.41%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-29.14%

+14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-34.87%

+18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.57%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-7.38%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.95%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.08%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

5.49%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

13.34%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

15.72%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

16.38%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

17.18%

-12.71%

Сравнение комиссий SCHR и SCHF

SCHR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и SCHF

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

SCHR and SCHF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to SCHR (1.08%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.25% vs 1.24% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.25% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHF.

SCHR has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.95% for SCHF.

SCHR is categorized as Government Bonds, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор