EXPANSion

График показывает рост $10,000 инвестированных в EXPANSion и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении EXPANSion закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -7.5%.

EXPANSion has an annualized alpha of 33.78%, beta of 1.44, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2024.

• This portfolio captured 257.98% of S&P 500 Index gains but only 37.81% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 33.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия EXPANSion составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EXPANSion имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа EXPANSion на 21 июл. 2026 г. составляет 2.58 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность EXPANSion за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

EXPANSion показал максимальную просадку в 23.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка EXPANSion составляет 7.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.