Basic div-growth baseline

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic div-growth baseline и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Basic div-growth baseline на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.70% с начала года и доходность в 12.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Basic div-growth baseline закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

Basic div-growth baseline: годовая альфа составляет 1.02%, бета — 0.87, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.84%) было выше, чем в снижении (89.36%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• При бете 0.87 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Basic div-growth baseline составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Basic div-growth baseline имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Basic div-growth baseline имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.26
• За 5 лет: 0.65
• За 10 лет: 0.77
• За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Basic div-growth baseline за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Basic div-growth baseline показал максимальную просадку в 31.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Basic div-growth baseline составляет 5.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.