Сравнение VWO с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VWO и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VWO и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWO и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 7.66% против 11.22% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и VYM
VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWO vs. VYM — Ранг доходности на риск
VWO
VYM
Сравнение VWO c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWO | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.70 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.56 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.86 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.69 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VWO и VYM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и VYM
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и VYM
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -56.98% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.32% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -15.84% | -16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -35.21% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -4.91% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -7.25% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.57% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и VYM
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 3.60% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 7.96% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 15.14% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 13.97% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.33% | +2.85% |