PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VBK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.72%/yr vs 11.82%/yr for VBK. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 10.72% против 11.82% соответственно.

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between VEA and VBK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.75

The correlation between VEA and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и VBK

Секторы
VEA
VBK

Финансовые услуги

23.3%
5.6%

Промышленность

19.2%
24.7%

Технологии

13.8%
25.9%

Здравоохранение

8.2%
15.3%

Сырьевые материалы

7.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.4%

Энергетика

5.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

3.3%
1.2%

Недвижимость

2.7%
3.9%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
VBK
5.6%

Промышленность

VEA
19.2%
VBK
24.7%

Технологии

VEA
13.8%
VBK
25.9%

Здравоохранение

VEA
8.2%
VBK
15.3%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
VBK
3.2%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
VBK
9.6%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
VBK
2.4%

Энергетика

VEA
5.4%
VBK
4.8%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
VBK
3.5%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
VBK
1.2%

Недвижимость

VEA
2.7%
VBK
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

VEA vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.50

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.09

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.62

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

9.82

+0.10

VEA vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и VBK

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-58.68%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.44%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-27.54%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-38.39%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-38.70%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.04%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-10.14%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.05%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VBK

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.84%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.31%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

15.61%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.96%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

23.59%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

22.92%

-5.52%

Сравнение комиссий VEA и VBK

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VBK

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and VBK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.82% vs 10.72% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.82% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VBK.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.45% for VBK.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.05% for VBK.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор