PortfoliosLab logo
Сравнение SCHP с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHP и BND составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SCHP и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.32%
34.93%
SCHP
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHP:

1.56

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

SCHP:

2.21

BND:

1.89

Коэф-т Омега

SCHP:

1.28

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

SCHP:

0.68

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

SCHP:

4.72

BND:

3.35

Индекс Язвы

SCHP:

1.54%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

SCHP:

4.65%

BND:

5.31%

Макс. просадка

SCHP:

-14.26%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

SCHP:

-4.07%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции SCHP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.37% соответственно.


SCHP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.19%

1 год

7.25%

5 лет

1.55%

10 лет

2.27%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHP и BND

SCHP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHP и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHP c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHP, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHP: 1.56
BND: 1.30
Коэффициент Сортино SCHP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHP: 2.21
BND: 1.89
Коэффициент Омега SCHP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCHP: 1.28
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара SCHP, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHP: 0.68
BND: 0.51
Коэффициент Мартина SCHP, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHP: 4.72
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
1.30
SCHP
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и BND

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SCHP и BND

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.07%
-7.18%
SCHP
BND

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и BND

Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 2.19% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19%
2.18%
SCHP
BND