Сравнение SCHP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SCHP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHP или BND.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и BND
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции SCHP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.39% соответственно.
SCHP
2.55%
-0.84%
2.91%
5.64%
2.00%
2.15%
BND
1.66%
-0.79%
3.22%
6.06%
-0.33%
1.39%
Основные характеристики
| SCHP | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 4.96 | 3.51 |
| Индекс Язвы | 1.16% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 4.91% | 5.65% |
| Макс. просадка | -14.26% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.77% | -9.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHP и BND
SCHP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHP и BND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и BND
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.84% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SCHP и BND
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и BND
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.