Сравнение SCHP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SCHP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHP и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SCHP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.68% соответственно.
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHP и BND
SCHP берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHP vs. BND — Ранг доходности на риск
SCHP
BND
Сравнение SCHP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHP | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.75 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 4.78 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SCHP и BND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и BND
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SCHP и BND
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -18.58% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.44% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -17.91% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | -18.58% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.54% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -3.07% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и BND
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.63% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.52% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.30% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 6.00% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.52% | +0.08% |