PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

BNDX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.75% против 13.69% соответственно.

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий BNDX и VTI

BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

BNDX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.98

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.52

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.54

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.30

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между BNDX и VTI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и VTI

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и VTI

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-55.45%

+39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-12.30%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-25.36%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-35.00%

+18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-5.54%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-8.08%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.60%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

5.48%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

9.75%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

19.02%

-15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

17.41%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

18.29%

-14.24%