PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.49%/yr vs 11.84%/yr for VYM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.49% против 11.84% соответственно.

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VTV and VYM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.97

The correlation between VTV and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и VYM

Секторы
VTV
VYM

Финансовые услуги

22.3%
20.5%

Здравоохранение

14.5%
12.2%

Промышленность

14.0%
12.1%

Технологии

13.4%
17.7%

Потребительский защитный сектор

9.4%
8.1%

Энергетика

8.1%
9.8%

Коммунальные услуги

5.2%
5.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.1%
3.5%

Недвижимость

2.8%
0.0%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
VYM
20.5%

Здравоохранение

VTV
14.5%
VYM
12.2%

Промышленность

VTV
14.0%
VYM
12.1%

Технологии

VTV
13.4%
VYM
17.7%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
VYM
8.1%

Энергетика

VTV
8.1%
VYM
9.8%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
VYM
5.7%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VYM
6.7%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
VYM
3.5%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
VYM
3.5%

Недвижимость

VTV
2.8%
VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с SCHVVTV с VIGVTV с SPY
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VTV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.61

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.71

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.99

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

15.01

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок VTV и VYM

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-56.98%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.69%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.46%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-15.84%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-35.21%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-7.19%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.78%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.72%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

7.66%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

10.26%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

13.96%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.34%

+0.32%

Сравнение комиссий VTV и VYM

И VTV, и VYM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VYM

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTV and VYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYM has higher volatility (2.72%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.49% vs 11.84% for VYM. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.49% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV and VYM have the same expense ratio: 0.04% per year.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.85% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while VYM is Dividend. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор