PortfoliosLab logo
Сравнение VTV с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTV и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
304.37%
332.24%
VTV
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTV:

0.49

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

VTV:

0.78

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

VTV:

1.11

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTV:

0.52

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

VTV:

2.06

VYM:

2.57

Индекс Язвы

VTV:

3.67%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

VTV:

15.48%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

VTV:

-59.27%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VTV:

-8.17%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции VYM немного отстают с 9.28%.


VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTV и VYM

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTV и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTV: 0.49
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTV: 0.78
VYM: 0.86
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTV: 1.11
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTV: 0.52
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTV: 2.06
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.55
VTV
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VYM

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VTV и VYM

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.17%
-8.02%
VTV
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VYM

Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 11.21% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
11.36%
VTV
VYM