PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с VBK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 11.82%/yr for VBK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности IAU и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 16.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции VBK немного отстают с 11.82%.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between IAU and VBK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.09

The correlation between IAU and VBK shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAU и VBK

Секторы
IAU
VBK

Недвижимость

100.0%
3.9%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

4.8%

Финансовые услуги

-

5.6%

Здравоохранение

-

15.3%

Промышленность

-

24.7%

Технологии

-

25.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Недвижимость

IAU
100.0%
VBK
3.9%

Сырьевые материалы

IAU

-

VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

IAU

-

VBK
3.5%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

VBK
9.6%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

VBK
2.4%

Энергетика

IAU

-

VBK
4.8%

Финансовые услуги

IAU

-

VBK
5.6%

Здравоохранение

IAU

-

VBK
15.3%

Промышленность

IAU

-

VBK
24.7%

Технологии

IAU

-

VBK
25.9%

Коммунальные услуги

IAU

-

VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

IAU vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.50

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.09

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.62

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

9.82

-6.98

IAU vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и VBK

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-58.68%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-11.44%

-12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-27.54%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-38.39%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-38.70%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-2.04%

-19.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-10.14%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

3.05%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и VBK

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.31%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

15.61%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

19.96%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

23.59%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

22.92%

-6.90%

Сравнение комиссий IAU и VBK

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и VBK

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IAU and VBK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to VBK (7.31%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs 11.82% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

VBK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while VBK is Small Cap Growth Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.05% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор