Сравнение VBK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VBK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBK и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.69% соответственно.
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и VTI
VBK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBK vs. VTI — Ранг доходности на риск
VBK
VTI
Сравнение VBK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.54 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 7.30 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VBK и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и VTI
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и VTI
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -55.45% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -12.30% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -25.36% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -35.00% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.54% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -8.08% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.60% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и VTI
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 5.48% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 9.75% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 19.02% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 17.41% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 18.29% | +4.51% |