Сравнение VTV с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VTV и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTV и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 11.83% против 1.68% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и BND
VTV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTV vs. BND — Ранг доходности на риск
VTV
BND
Сравнение VTV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.75 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.78 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.04 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VTV и BND составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и BND
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и BND
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -18.58% | -40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -2.44% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -17.91% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -18.58% | -18.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -2.54% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -3.07% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.90% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и BND
Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 1.63% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 2.52% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 4.30% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 6.00% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 5.52% | +11.15% |