PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с SCHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.82%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBK charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VBK и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.82% против 12.91% соответственно.

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VBK and SCHD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VBK and SCHD has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VBK и SCHD

Секторы
VBK
SCHD

Технологии

25.9%
16.4%

Промышленность

24.7%
7.5%

Здравоохранение

15.3%
18.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.3%

Финансовые услуги

5.6%
9.3%

Энергетика

4.8%
16.2%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
6.3%

Сырьевые материалы

3.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
19.2%

Коммунальные услуги

1.2%
0.0%

Технологии

VBK
25.9%
SCHD
16.4%

Промышленность

VBK
24.7%
SCHD
7.5%

Здравоохранение

VBK
15.3%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
SCHD
6.3%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
SCHD
9.3%

Энергетика

VBK
4.8%
SCHD
16.2%

Недвижимость

VBK
3.9%
SCHD

-

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
SCHD
19.2%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VBK vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBKSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.41

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.72

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

5.70

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

13.97

-4.15

VBK vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBK и SCHD

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-33.37%

-25.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-4.61%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-16.13%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-16.85%

-21.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-33.37%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.03%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-3.31%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.89%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и SCHD

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

3.05%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

7.53%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

10.93%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

14.38%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

16.72%

+6.20%

Сравнение комиссий VBK и SCHD

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и SCHD

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and SCHD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs 11.82% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.45% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор