PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с SCHP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs 2.53%/yr for SCHP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BND и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.53% соответственно.

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

SCHP

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.80%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		0.96%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between BND and SCHP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

0.78

The correlation between BND and SCHP shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с FFRHX

Доходность на риск

BND vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.47

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.23

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.50

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

7.59

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BND и SCHP

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-14.26%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-1.93%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-4.48%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-14.26%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-14.26%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.89%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.93%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.63%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и SCHP

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что BND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.00%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.24%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

3.29%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.12%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

5.59%

-0.06%

Сравнение комиссий BND и SCHP

И BND, и SCHP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и SCHP

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью SCHP в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		4.01%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

BND and SCHP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.20%) compared to SCHP (1.00%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs SCHP's -14.26%.

On 10-year performance, SCHP leads with 2.53% vs 1.53% for BND. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.53% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND and SCHP have the same expense ratio: 0.03% per year.

SCHP has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.98% for BND.

BND is categorized as Total Bond Market, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор