PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с VBK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VYM returned 11.95%/yr vs 11.82%/yr for VBK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYM charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности VYM и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 16.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VYM имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции VBK немного отстают с 11.82%.

VYM

1 день
0.80%
1 месяц
3.01%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.19%
1 год
24.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.59%
10 лет*
11.95%

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.37%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between VYM and VBK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.78

The correlation between VYM and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и VBK

Секторы
VYM
VBK

Финансовые услуги

20.5%
5.6%

Технологии

17.7%
25.9%

Здравоохранение

12.2%
15.3%

Промышленность

12.1%
24.7%

Энергетика

9.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.6%

Коммунальные услуги

5.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

3.5%
3.2%

Недвижимость

0.0%
3.9%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
VBK
5.6%

Технологии

VYM
17.7%
VBK
25.9%

Здравоохранение

VYM
12.2%
VBK
15.3%

Промышленность

VYM
12.1%
VBK
24.7%

Энергетика

VYM
9.8%
VBK
4.8%

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
VBK
2.4%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
VBK
9.6%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
VBK
1.2%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
VBK
3.5%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
VBK
3.2%

Недвижимость

VYM
0.0%
VBK
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

VYM vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.50

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.09

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.62

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

9.82

+3.99

VYM vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYM и VBK

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-58.68%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-11.44%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-27.54%

+13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-38.39%

+22.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-38.70%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-2.04%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-10.14%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.05%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VBK

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

7.31%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

15.61%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

19.96%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

23.59%

-9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

22.92%

-6.57%

Сравнение комиссий VYM и VBK

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VBK

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and VBK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to VYM (3.31%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.95% vs 11.82% for VBK. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.95% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBK.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.45% for VBK.

VYM is categorized as Dividend, while VBK is Small Cap Growth Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.05% for VBK.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор