Сравнение VWO с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VWO и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWO и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 7.66% против 1.68% соответственно.
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и BND
VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWO vs. BND — Ранг доходности на риск
VWO
BND
Сравнение VWO c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWO | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.32 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.75 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 4.78 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWO | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VWO и BND составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и BND
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и BND
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWO | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -18.58% | -49.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -2.44% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -17.91% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -18.58% | -17.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -2.54% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -3.07% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.90% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и BND
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWO | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 1.63% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 2.52% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 4.30% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 6.00% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 5.52% | +13.66% |