PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с VBK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 9.00%/yr vs 11.82%/yr for VBK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности VWO и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 9.00% против 11.82% соответственно.

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
24.61%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between VWO and VBK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.69

The correlation between VWO and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и VBK

Секторы
VWO
VBK

Технологии

29.6%
25.9%

Финансовые услуги

19.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.6%

Промышленность

8.0%
24.7%

Сырьевые материалы

8.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.5%

Энергетика

4.6%
4.8%

Здравоохранение

3.9%
15.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.4%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Недвижимость

2.2%
3.9%

Технологии

VWO
29.6%
VBK
25.9%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
VBK
5.6%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
VBK
9.6%

Промышленность

VWO
8.0%
VBK
24.7%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
VBK
3.5%

Энергетика

VWO
4.6%
VBK
4.8%

Здравоохранение

VWO
3.9%
VBK
15.3%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
VBK
2.4%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
VBK
1.2%

Недвижимость

VWO
2.2%
VBK
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

VWO vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.50

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.09

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.62

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

9.82

-2.01

VWO vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и VBK

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-58.68%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.44%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-27.54%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-38.39%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-38.70%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.04%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-10.14%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.05%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и VBK

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.64%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.31%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

15.61%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

19.96%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

23.59%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

22.92%

-3.70%

Сравнение комиссий VWO и VBK

VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и VBK

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and VBK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.82% vs 9.00% for VWO. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.82% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.

VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.45% for VBK.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. VWO tracks FTSE Emerging Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.05% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор