PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.99%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VBR charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности VBR и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции VBR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.31% соответственно.

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.91%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
27.94%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between VBR and IAU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.07

The correlation between VBR and IAU shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VBR и IAU

Секторы
VBR
IAU

Промышленность

18.1%

-

Финансовые услуги

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Технологии

10.6%

-

Недвижимость

10.1%
100.0%

Здравоохранение

7.9%

-

Сырьевые материалы

6.3%

-

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Промышленность

VBR
18.1%
IAU

-

Финансовые услуги

VBR
17.6%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
IAU

-

Технологии

VBR
10.6%
IAU

-

Недвижимость

VBR
10.1%
IAU
100.0%

Здравоохранение

VBR
7.9%
IAU

-

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
IAU

-

Энергетика

VBR
5.2%
IAU

-

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
IAU

-

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

VBR vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBRIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.89

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.25

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.99

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

2.83

+8.38

VBR vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBR и IAU

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-45.14%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-24.40%

+15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-24.40%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-24.40%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-24.40%

-20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.03%

+22.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-15.97%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

8.47%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и IAU

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.43%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

7.70%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

23.94%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

27.17%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

18.16%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

16.02%

+5.72%

Сравнение комиссий VBR и IAU

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и IAU

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VBR and IAU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs 10.99% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for IAU.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while IAU is Gold. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.25% for IAU.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор