PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.82%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VBK charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности VBK и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBK имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции IAU немного впереди с 12.31%.

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between VBK and IAU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.09

The correlation between VBK and IAU shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VBK и IAU

Секторы
VBK
IAU

Технологии

25.9%

-

Промышленность

24.7%

-

Здравоохранение

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Финансовые услуги

5.6%

-

Энергетика

4.8%

-

Недвижимость

3.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

VBK
25.9%
IAU

-

Промышленность

VBK
24.7%
IAU

-

Здравоохранение

VBK
15.3%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
IAU

-

Финансовые услуги

VBK
5.6%
IAU

-

Энергетика

VBK
4.8%
IAU

-

Недвижимость

VBK
3.9%
IAU
100.0%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
IAU

-

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
IAU

-

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

VBK vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBKIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.89

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.25

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.99

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

2.83

+6.98

VBK vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBK и IAU

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-45.14%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-24.40%

+12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-24.40%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-24.40%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-24.40%

-14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-22.03%

+19.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-15.97%

+5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

8.47%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и IAU

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 7.31%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.70%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

23.94%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

27.17%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

18.16%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

16.02%

+6.90%

Сравнение комиссий VBK и IAU

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и IAU

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and IAU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to VBK (7.31%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs 11.82% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

VBK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for IAU.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while IAU is Gold. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.25% for IAU.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор