Сравнение VBK с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VBK и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBK и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.55% против 18.99% соответственно.
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и QQQ
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBK vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VBK
QQQ
Сравнение VBK c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.66 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.00 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 7.32 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.07 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VBK и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и QQQ
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и QQQ
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -82.97% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -12.62% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -35.12% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -35.12% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -7.86% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -32.99% | +22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.44% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и QQQ
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 6.61% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 12.82% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 22.70% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 22.38% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.25% | +0.55% |