PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.74%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VBK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.74% против 21.94% соответственно.

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VBK and QQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.82

The correlation between VBK and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и QQQ

Секторы
VBK
QQQ

Технологии

25.9%
53.8%

Промышленность

24.7%
2.8%

Здравоохранение

15.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.3%

Финансовые услуги

5.6%
0.2%

Энергетика

4.8%
0.6%

Недвижимость

3.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
15.8%

Сырьевые материалы

3.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Технологии

VBK
25.9%
QQQ
53.8%

Промышленность

VBK
24.7%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

VBK
15.3%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
QQQ
12.3%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
QQQ
0.2%

Энергетика

VBK
4.8%
QQQ
0.6%

Недвижимость

VBK
3.9%
QQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
QQQ
15.8%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VBK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.64

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.45

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.51

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

13.49

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.64

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.99

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VBK и QQQ

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-82.97%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-11.96%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-22.77%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-35.12%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-35.12%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.26%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-32.79%

+22.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.11%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и QQQ

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.49%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

12.10%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

15.94%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

22.38%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

22.29%

+0.57%

Сравнение комиссий VBK и QQQ

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и QQQ

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and QQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 11.74% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

VBK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.38% for QQQ.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VBK and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор