PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VONG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 18.29%/yr for VONG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 12.78% против 18.29% соответственно.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
18.97%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VTV and VONG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VTV and VONG has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTV и VONG

Секторы
VTV
VONG

Финансовые услуги

22.3%
5.3%

Здравоохранение

14.5%
7.1%

Промышленность

14.0%
5.7%

Технологии

13.4%
51.4%

Потребительский защитный сектор

9.4%
2.7%

Энергетика

8.1%
0.4%

Коммунальные услуги

5.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
13.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
13.2%

Сырьевые материалы

3.1%
0.3%

Недвижимость

2.8%
0.4%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
VONG
5.3%

Здравоохранение

VTV
14.5%
VONG
7.1%

Промышленность

VTV
14.0%
VONG
5.7%

Технологии

VTV
13.4%
VONG
51.4%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
VONG
2.7%

Энергетика

VTV
8.1%
VONG
0.4%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
VONG
0.3%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VONG
13.2%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
VONG
13.2%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
VONG
0.3%

Недвижимость

VTV
2.8%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

VTV vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.20

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.67

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.21

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

1.17

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

3.87

+12.16

VTV vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и VONG

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-32.72%

-26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-16.23%

+9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-23.27%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-32.72%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-32.72%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.52%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.88%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.91%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.30%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

12.35%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

15.87%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

21.39%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

20.91%

-4.23%

Сравнение комиссий VTV и VONG

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VONG

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VONG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (5.30%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 12.78% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.44% for VONG.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.06% for VONG.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор