Moochi v6c

График показывает рост $10,000 инвестированных в Moochi v6c и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +2.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Moochi v6c закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 24 июл. 2024 г. с доходностью -5.6%.

Moochi v6c: годовая альфа составляет 13.56%, бета — 1.27, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 03.02.2022.

• Портфель участвовал в 159.69% роста S&P 500 Index, но только в 92.87% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 13.56% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Moochi v6c составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Moochi v6c имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Moochi v6c имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.62
• За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Moochi v6c за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Moochi v6c показал максимальную просадку в 33.71%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка Moochi v6c составляет 10.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.