Сравнение MSFT с RKLB
MSFT (Microsoft Corporation) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MSFT returned 6.16%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -17.53%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 287.84%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 10.60% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between MSFT and RKLB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between MSFT and RKLB shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
RKLB:
$61.99B
MSFT:
$16.79
RKLB:
-$0.33
MSFT:
9.16
RKLB:
83.69
MSFT:
7.02
RKLB:
27.38
MSFT:
$318.27B
RKLB:
$679.58M
MSFT:
$217.41B
RKLB:
$248.43M
MSFT:
$200.96B
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. RKLB — Ранг доходности на риск
MSFT
RKLB
Сравнение MSFT c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 6.74 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 15.44 | -16.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и RKLB
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -82.96% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -43.01% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -55.49% | +21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -31.84% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -51.29% | +29.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 18.75% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и RKLB
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 31.54% | -21.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 73.47% | -51.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 93.03% | -67.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 81.62% | -54.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 81.62% | -54.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и RKLB
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и RKLB
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and RKLB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор