PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с LLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 37.45%/yr for LLY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%.

CEG

1 день
2.86%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-27.70%
1 год
-15.08%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

LLY

1 день
-2.41%
1 месяц
11.74%
С начала года
5.78%
6 месяцев
10.64%
1 год
40.51%
3 года*
37.45%
5 лет*
39.59%
10 лет*
33.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и LLY

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-27.96%58.80%92.71%37.24%73.87%
LLY
Eli Lilly and Company		5.78%40.25%33.30%60.91%49.36%

Correlation

The correlation between CEG and LLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.18

The correlation between CEG and LLY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$89.83B

LLY:

$1.02T

EPS

CEG:

$8.13

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

CEG:

31.23

LLY:

40.26

Коэффициент PEG

CEG:

0.54

LLY:

0.81

Коэффициент P/S

CEG:

3.31

LLY:

14.08

Коэффициент P/B

CEG:

2.68

LLY:

32.54

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

CEG vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.07

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.62

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.72

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

4.28

-5.06

CEG vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и LLY

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-68.24%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.77%

-23.64%

-16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-34.48%

-16.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-2.41%

-34.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-19.21%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

9.49%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и LLY

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

9.27%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.72%

27.16%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

38.01%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.38%

32.46%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.38%

30.19%

+19.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и LLY

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности LLY в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
6.07B
19.80B
(CEG) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
40.8%
79.0%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and LLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.26%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор