Сравнение CEG с LLY
CEG (Constellation Energy Corp) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, CEG returned 38.87%/yr vs 36.36%/yr for LLY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 7.08%.
CEG
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- -17.38%
- С начала года
- -28.03%
- 1 год
- -20.72%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.07%
LLY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 36.36%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 32.37%
- Всё время*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам CEG и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -28.03% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
LLY Eli Lilly and Company | 7.08% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 49.36% |
Correlation
The correlation between CEG and LLY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between CEG and LLY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$91.03B
LLY:
$1.08T
CEG:
$8.04
LLY:
$28.16
CEG:
31.52
LLY:
40.73
CEG:
0.55
LLY:
0.82
CEG:
3.34
LLY:
14.25
CEG:
2.68
LLY:
32.94
CEG:
$24.82B
LLY:
$72.25B
CEG:
$20.98B
LLY:
$59.75B
CEG:
$5.87B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. LLY — Ранг доходности на риск
CEG
LLY
Сравнение CEG c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.15 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.36 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и LLY
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -68.24% | +17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.22% | -23.18% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -34.48% | -16.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.99% | -7.18% | -29.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -19.18% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.36% | 9.29% | +13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и LLY
Constellation Energy Corp (CEG) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 10.11% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 10.15% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.36% | 27.46% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.62% | 38.57% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.11% | 32.56% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.11% | 30.33% | +18.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и LLY
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности LLY в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и LLY
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and LLY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLY has higher volatility (10.15%) compared to CEG (10.11%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор