Сравнение IAU с CEG
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CEG (Constellation Energy Corp) is a stock. Over the past 3 years, IAU returned 29.07%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAU и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAU и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | 0.93% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between IAU and CEG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. CEG — Ранг доходности на риск
IAU
CEG
Сравнение IAU c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.38 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -0.78 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и CEG
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -50.70% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -39.77% | +15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -50.70% | +26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -36.93% | +14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -11.67% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 19.38% | -10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и CEG
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 15.26% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 37.72% | -13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 46.66% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 49.38% | -31.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 49.38% | -33.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и CEG
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and CEG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs CEG's -50.70%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор