Сравнение IAU с CIBR
IAU (iShares Gold Trust) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 17.88%/yr for CIBR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности IAU и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 19.63%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 12.31% против 17.88% соответственно.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
CIBR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам IAU и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 19.63% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Correlation
The correlation between IAU and CIBR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. CIBR — Ранг доходности на риск
IAU
CIBR
Сравнение IAU c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.79 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 1.86 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и CIBR
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -33.89% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -21.99% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -21.99% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -33.89% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -33.89% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -9.53% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -8.66% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 9.38% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и CIBR
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 12.35% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 21.72% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 25.16% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 25.04% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 23.65% | -7.63% |
Сравнение комиссий IAU и CIBR
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и CIBR
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.48% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and CIBR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIBR has higher volatility (12.35%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs CIBR's -33.89%.
On 10-year performance, CIBR leads with 17.88% vs 12.31% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.88% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.
CIBR has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while CIBR is Cybersecurity. IAU tracks LBMA Gold Price, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.60% for CIBR.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор