Сравнение IAU с SOXX
IAU (iShares Gold Trust) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 11.97%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IAU charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IAU и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции IAU уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.97% против 32.54% соответственно.
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.63M | $379.99M | $476.75M | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам IAU и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between IAU and SOXX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.05 |
Over the past year, IAU and SOXX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IAU
SOXX
Сравнение IAU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.28 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 17.18 | -15.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и SOXX
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -70.21% | +25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -29.01% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -41.36% | +15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -45.75% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.36% | -45.75% | +19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.38% | -18.98% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -19.92% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 7.21% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и SOXX
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.11%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 17.65% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 39.14% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 44.84% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 38.38% | -19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 34.61% | -18.49% |
Сравнение комиссий IAU и SOXX
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и SOXX
IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IAU and SOXX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to IAU (7.11%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs SOXX's -70.21%.
On 10-year performance, SOXX leads with 32.54% vs 11.97% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 32.54% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for IAU.
IAU is categorized as Gold, while SOXX is Semiconductors. IAU tracks LBMA Gold Price, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор