Сравнение ETN с BTC-USD
ETN (Eaton Corporation plc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции ETN уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 23.38% против 57.23% соответственно.
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам ETN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ETN and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between ETN and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ETN
BTC-USD
Сравнение ETN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.77 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -1.33 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETN и BTC-USD
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -85.30% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -51.21% | +32.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -51.21% | +16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -76.67% | +42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -83.80% | +39.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -48.27% | +38.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -42.36% | +27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 35.16% | -26.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и BTC-USD
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 11.97% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 34.64% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 35.59% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 44.57% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.10% | 56.61% | -26.51% |
Часто задаваемые вопросы
ETN and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (13.57%) compared to BTC-USD (11.97%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs BTC-USD's -85.30%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор