Сравнение CEG с BTC-USD
CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 36.94%/yr for BTC-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам CEG и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -57.30% |
Correlation
The correlation between CEG and BTC-USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CEG
BTC-USD
Сравнение CEG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.77 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.33 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и BTC-USD
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -85.30% | +34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -51.21% | +11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -51.21% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -48.27% | +11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -42.36% | +30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 35.16% | -15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и BTC-USD
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 11.97% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 34.64% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 35.59% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 44.57% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 56.61% | -7.23% |
Часто задаваемые вопросы
CEG and BTC-USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to BTC-USD (11.97%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs BTC-USD's -85.30%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор