Сравнение SOXX с ETN
SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while ETN (Eaton Corporation plc) is a stock. Over the past 10 years, SOXX returned 35.55%/yr vs 23.38%/yr for ETN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 98.11%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции ETN по среднегодовой доходности: 35.55% против 23.38% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- 98.11%
- 6 месяцев
- 99.51%
- 1 год
- 171.57%
- 3 года*
- 53.00%
- 5 лет*
- 33.69%
- 10 лет*
- 35.55%
ETN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 23.61%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 23.38%
Сравнение доходности по годам SOXX и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 98.11% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
ETN Eaton Corporation plc | 23.61% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between SOXX and ETN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.57 |
The correlation between SOXX and ETN shifts across timeframes, from 0.56 (10 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. ETN — Ранг доходности на риск
SOXX
ETN
Сравнение SOXX c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXX | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.13 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.50 | 1.04 | +9.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.20 | 2.25 | +35.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXX и ETN
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -68.95% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -19.14% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -34.46% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -34.46% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -44.55% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -9.36% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -14.89% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 8.86% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и ETN
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 13.57% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.46% | 26.78% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 33.48% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 30.24% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 30.10% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и ETN
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ETN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.09% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and ETN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (19.42%) compared to ETN (13.57%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs ETN's -68.95%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор