PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с CEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с CEG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while CEG (Constellation Energy Corp) is a stock. Over the past 3 years, SGOV returned 4.71%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

CEG

1 день
2.86%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-27.70%
1 год
-14.08%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и CEG

2026 (YTD)2025202420232022
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%
CEG
Constellation Energy Corp		-27.96%58.80%92.71%37.24%73.87%

Correlation

The correlation between SGOV and CEG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

-0.02

The correlation between SGOV and CEG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY

Доходность на риск

SGOV vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOVCEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.32

+20.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
-0.16

+275.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

0.98

+194.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.38

+398.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

-0.78

+4,462.76

SGOV vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа CEG равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и CEG

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и CEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-50.70%

+50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-39.77%

+39.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-50.70%

+50.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.93%

+36.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-11.67%

+11.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

19.38%

-19.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и CEG

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

15.26%

-15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

37.72%

-37.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

46.66%

-46.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

49.38%

-49.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

49.38%

-49.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и CEG

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности CEG в 0.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and CEG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.26%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs CEG's -50.70%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и CEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор