Сравнение RKLB с MSFT
RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, RKLB returned 174.72%/yr vs 8.11%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RKLB и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLB показывает доходность 55.15%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.21%.
RKLB
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 55.15%
- 6 месяцев
- 102.56%
- 1 год
- 265.15%
- 3 года*
- 174.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -17.64%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам RKLB и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 55.15% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 10.60% |
Correlation
The correlation between RKLB and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between RKLB and MSFT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RKLB:
$65.53B
MSFT:
$3.00T
RKLB:
-$0.33
MSFT:
$16.79
RKLB:
88.46
MSFT:
9.45
RKLB:
28.94
MSFT:
7.25
RKLB:
$679.58M
MSFT:
$318.27B
RKLB:
$248.43M
MSFT:
$217.41B
RKLB:
-$177.36M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLB vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RKLB
MSFT
Сравнение RKLB c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RKLB | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.21 | -0.41 | +6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | -0.86 | +15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKLB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | -0.55 | +3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.75 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок RKLB и MSFT
Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -69.38% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -33.91% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | -33.91% | -21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.96% | -25.11% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.34% | -21.78% | -29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 16.21% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLB и MSFT
Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 30.58% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.58% | 10.36% | +20.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.43% | 22.43% | +50.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.30% | 25.34% | +66.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.45% | 26.65% | +54.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.45% | 27.07% | +54.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLB и MSFT
RKLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RKLB и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocket Lab USA, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RKLB и MSFT
RKLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.49M при выручке в 200.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RKLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -55.97M при выручке в 200.35M, что соответствует операционной рентабельности -27.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RKLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Lab USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.02M при выручке в 200.35M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
RKLB and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (30.58%) compared to MSFT (10.36%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs MSFT's -69.38%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLB и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор