Сравнение SOXX с BTC-USD
SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SOXX returned 34.90%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 89.87%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции SOXX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 34.90% против 59.68% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 89.87%
- 6 месяцев
- 83.09%
- 1 год
- 164.61%
- 3 года*
- 53.13%
- 5 лет*
- 33.00%
- 10 лет*
- 34.90%
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам SOXX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 89.87% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between SOXX and BTC-USD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, SOXX and BTC-USD have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SOXX
BTC-USD
Сравнение SOXX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.86 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.51 | -0.80 | +11.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.26 | -1.42 | +40.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57 | -0.95 | +5.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.20 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.13 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и BTC-USD
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -85.30% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -51.21% | +35.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.36% | -51.21% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -76.67% | +30.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -83.80% | +38.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -49.86% | +42.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -42.32% | +22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 34.46% | -30.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и BTC-USD
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 11.59% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.17% | 34.53% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 35.67% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 44.95% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 56.71% | -23.05% |
Часто задаваемые вопросы
SOXX and BTC-USD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (18.43%) compared to BTC-USD (11.59%). In terms of maximum drawdown, SOXX dropped -70.21% vs BTC-USD's -85.30%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор