PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEG с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEG с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEG (Constellation Energy Corp) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 3 years, CEG returned 38.76%/yr vs 4.66%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CEG и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

CEG

1 день
-2.46%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
-26.00%
С начала года
-28.53%
1 год
-17.88%
3 года*
38.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и SGOV

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-28.53%58.80%92.71%37.24%73.87%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%

Correlation

The correlation between CEG and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

-0.02

The correlation between CEG and SGOV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CEG:
CEG с GEVCEG с NEECEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с VST
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

CEG vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
20.84

-21.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
382.82

-383.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

383.06

-382.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

390.94

-391.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

6,193.70

-6,194.51

CEG vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и SGOV

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-0.03%

-50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.22%

-0.01%

-41.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-0.01%

-50.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

0.00%

-37.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-0.00%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

0.00%

+22.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и SGOV

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

0.05%

+10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.53%

0.13%

+35.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

0.19%

+46.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.15%

0.24%

+48.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.15%

0.24%

+48.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и SGOV

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEG
Constellation Energy Corp		0.65%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CEG and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (10.36%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор