Сравнение SOXX с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Gold Trust (IAU).
SOXX и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOXX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 28.39% против 14.27% соответственно.
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и IAU
SOXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
SOXX vs. IAU — Ранг доходности на риск
SOXX
IAU
Сравнение SOXX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Semiconductor ETF (SOXX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.33 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.72 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 9.95 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.90 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.26 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SOXX и IAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и IAU
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и IAU
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOXX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -45.14% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -19.18% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.75% | -20.93% | -24.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -21.82% | -23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -11.71% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -15.98% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 5.23% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и IAU
iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что SOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOXX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 10.44% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.41% | 24.15% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.12% | 27.64% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 17.70% | +17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 15.83% | +17.15% |